【第7回】テクニカル解説 – ストキャスティクス

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初心者向けのテクニカル分析の解説記事の第7回目です。
今回の記事は「ストキャスティクス」です。

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ストキャスティクス

「ストキャスティクス」はオシレータ系のテクニカル指標です。
日本語で「推測統計学」という意味を持つ指標であり、過去の高値・安値と比較して、当日(最新)の終値がどのような位置にあるかを数値化したものになります。
相場の「売られ過ぎ」「買われ過ぎ」が「ストキャスティクス」により判断できます。
「ボリンジャーバンド」と同じように「ボックス相場」や「逆張り」に用いられています。

ストキャスティクスの基本

ストキャスティクスは、「%K」「%D」「%SD」の3つの要素からできています。
それぞれの要素が持つ意味は下記の通りです。

・「%K」
分析期間の「高値から安値までの値幅」において、「現在値が安値から何%の位置にあるか」を示した数値。
現在値が高値を更新している場合は「%K」は100%、安値を更新している場合は0%になります。
(計算式)
「%K」=(今日の終値-過去n日間の最安値)÷(過去n日間の最高値-過去n日間の最安値)
※一般的には「n(日間)=5」が使われています。

・「%D」
「%K」の激しい動きを(使いやすくするために)平滑化(移動平均化)したものです。
「%K」を一定期間(m日間)で移動平均します。
(計算式)
「%D」=(n日間ストキャスティクスの分子のm日移動平均)÷(n日間ストキャスティクスの分母のm日移動平均)
※「%K」をm日間で移動平均。一般的には「移動平均期間=3」が使われています。

・「%SD」
「%D」を更に移動平均化して分析しやすくしたもの。
一定期間の「%D」の平均を取ります。
(計算式)
「%SD」=(過去n日間分の「%D」)÷(過去n日間)
※「過去n日間分の「%D」を移動平均化するか」というパラメータは一般的には「3」が使われています。

ストキャスティクスの変動幅

「%K」の変動範囲は「0~100」まで。
算出期間の最高値に近ければ数値は100に近くなり、最安値に近くなれば0に近くなります。
期間内の高値と安値の中間にあれば「%K」は50です。
「%D」も、「%K」を平均化した数値であるため、変動範囲は「0~100」になります。
ただし、その動きは「%K」よりも遅れる形になります。
「%D」を平均化した「%SD」は、さらに動きが遅れます。

ストキャスティクスの使い方

テクニカル指標は複数使うのがトレードの基本になりますが、今回はわかりやすい「ストキャスティクス」だけを用いた使い方を解説します。

(1)「%K」でトレンド判断
シンプルに「%K」だけを使います。
オシレータ系指標の「RSI」と同様に、「100」や「0」の限界エリアに数値が近づいたら「逆張り」を意識した取引を考えます。
意識する基準は「80%・20%」「75%・25%」「70%・30%」といった組合せが多いようです。

2)トレンドの「シグナル」を掴む
「%K」と「%D」を組み合わせて、トレンドの売買シグナルを察知します。
「Fastストキャスティクス」(iトレFXのチャートで表示出来るのはFastのみです。)と呼ばれるもので、「%D」と「%K」のデッドクロスやゴールデンクロスからトレンドの変化を察知するものです。
※低水準エリアでのゴールデンクロスは「買い」、高水準エリアでのデッドクロスは「売り」と見なされます。
「Slowストキャスティクス」は、「%D」と「%SD」を組み合わせたものになり、こちらもゴールデンクロスやデッドクロスが売買シグナルとなります。

iトレFXでのストキャスティクスの活用法

iトレFXのチャートにもストキャスティクスの表示機能が備わっています。
まずチャートを表示して、下記のテクニカル指標ボタンをタップして下さい。次に「ストキャスティクス」をタップします。

次にパラメーター設定を行います。(デフォルトは「%K=14 %D=1 %SD=3」になっています。)
小さいのですが、チャート内の歯車のボタンをタップして下さい。
上から「%K %D %SD」の順でパラメータを設定します。
※デフォルトで使用しても問題ありません。

テクニカル指標の併用

他のテクニカル指標と同じく、「ストキャスティクス」も完璧ではありません。
騙しもあれば判断ミスも生じます。
それを防ぐため(売買成功率を上げるため)にも、他のテクニカル指標と組み合わせて使用しましょう。

次回の予定

第8回は内容未定ですがテクニカル指標を引き続き具体的に解説していきます。
配信は12/24(月)を予定しています。
次回もお楽しみに!

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